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Notice
Langue :
Français
Crédits
Gabriel MATHEVET (Publication), Philippe Gillet (Intervention)
Conditions d'utilisation
Droit commun de la propriété intellectuelle
DOI : 10.60527/5rje-kp02
Citer cette ressource :
Philippe Gillet. CANAL AUNEGE. (2019, 10 janvier). Mesure de performance des fonds d’investissement , in Investissements et marchés financiers. [Vidéo]. Canal-U. https://doi.org/10.60527/5rje-kp02. (Consultée le 18 septembre 2024)

Mesure de performance des fonds d’investissement

Réalisation : 10 janvier 2019 - Mise en ligne : 10 janvier 2019
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Descriptif

On a souvent tendance à confondre rentabilité et performance des fonds d’investissement ou des portefeuilles d’actifs financiers. Il s’agit pourtant de deux indicateurs différents et complémentaires, la performance se définissant comme la rentabilité comparée à une référence et pondérée par le risque. Cette définition a permis la découverte de nombreux indicateurs de performance tels le ratio de Sharpe, le ratio d’information ou l’alpha de Jensen. Néanmoins, la finance moderne a permis la mise au point de très nombreux autres indicateurs – on en dénombre plus de 105- dont certains sont plus particulièrement adaptés à la mesure des fonds d’investissements dits alternatifs, ou Hedge Funds.

Intervention

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