-
- Date de réalisation : 10 Janvier 2019
- Durée du programme : 8 min
- Classification Dewey : Gestion des opérations financières
-
- Catégorie : Clip pédagogique
- Niveau : niveau Licence (LMD), niveau Master (LMD), Formation continue, L1, L3, L2
- Disciplines : Sciences économiques, Economie financière, Investissements et marchés financiers
- Collections : Collection "Les Essentiels", Sciences économiques, Économie financière, Investissements et marchés financiers
- ficheLom : Voir la fiche LOM
-
- Auteur(s) : GILLET Philippe
- Editeur : MATHEVET Gabriel












Mesure de performance des fonds d’investissement
On a souvent tendance à confondre rentabilité et performance des fonds d’investissement ou des portefeuilles d’actifs financiers. Il s’agit pourtant de deux indicateurs différents et complémentaires, la performance se définissant comme la rentabilité comparée à une référence et pondérée par le risque. Cette définition a permis la découverte de nombreux indicateurs de performance tels le ratio de Sharpe, le ratio d’information ou l’alpha de Jensen. Néanmoins, la finance moderne a permis la mise au point de très nombreux autres indicateurs – on en dénombre plus de 105- dont certains sont plus particulièrement adaptés à la mesure des fonds d’investissements dits alternatifs, ou Hedge Funds.
commentaires
Ajouter un commentaire Lire les commentaires